0DTE 옵션의 매력: 단기 거래의 새로운 패러다임

0DTE 옵션 거래의 이해와 전략

0DTE 옵션이란?
0DTE 옵션은 "0 Days to Expiration"의 약자로, 만기일이 당일인 옵션을 의미합니다. 이 옵션은 단기 거래와 변동성이 큰 시장에서 투자자들에게 높은 수익을 추구할 기회를 제공합니다.

출처:https://www.hankyung.com/article/2024091003921

인기 배경
단기 거래의 증가: 많은 투자자들이 빠른 수익을 추구하며, 0DTE 옵션은 이를 가능하게 합니다.
(분기별 옵션을 기다리기 싫어하는 한국인들의 특징이 잘 반영되었죠.. 그래서 우리나라에서도 인기입니다.)
시장 변동성: 가격 변동성이 클 때, 즉각적인 반응이 필요한 투자자들에게 유리합니다.
유동성: 높은 거래량으로 인해 쉽게 매매할 수 있습니다.

점점 높아지는 거래량을 확인 할 수 있습니다.

투자자의 심리 상태
높은 기대감: 빠른 수익을 기대하는 경향이 있습니다.(매일매일 복권하는 느낌일듯합니다.)
불안감과 긴장: 시장의 변동성으로 인해 손실에 대한 불안이 큽니다.
즉각적인 반응: 신속한 결정이 요구됩니다.(기다리는거 싫어하는 분들을 위한... 옵션..?)

출처:https://www.hankyung.com/article/2024091003921

수익 극대화 방법
시장 분석: 기술적 분석과 뉴스 이벤트 분석을 통해 매수 및 매도 시점을 결정합니다.
고수익 전략: 스캘핑, 스트래들, 스트랭글 등의 전략을 활용합니다.( 용어들을 잘 모르겠다면 당신은 옵션을 하면 안됩니다... 저도 잘모르는 전략들이에요, 공부해도 어렵더라구요.)
포지션 관리: 손절매와 수익 실현 목표를 설정하여 리스크를 관리합니다.
많은 투자자 혹은 트레이더들은 0DTE 옵션을 통해 하루 만에 100% 이상의 수익률을 목표로 하기도 동시에 높은 리스크를 감수해야 하는 상황이기도 합니다. 평균적으로 수익률을 정확히 수치로 제시하기는 어렵지만, 성공적인 트레이더들은 종종 10%에서 50% 사이의 수익률를 생각하고 포지션을 정리하는 모습을 보이죠.

0DTE 옵션 분석을 기본기술적 분석 지표
1.이동 평균 (SMA, EMA): 추세 파악에 유용.
2.상대 강도 지수 (RSI): 과매도/과매수 판단.
3.볼린저 밴드: 변동성 측정.
4.MACD: 추세 전환 시점 파악.
5.스톡캐스틱 오실레이터: 모멘텀 지표.
6.ATR: 변동성 측정.
7.거래량: 가격 움직임의 신뢰도 확인.
(일반 주식거래를 할때도 많이 사용되니깐 위에 7가지 지표들은 우리가 충분히 그리고 능숙하게 분석을 할 수 있어야 합니다.)

+) 추가 아이디어들: 0DTE 옵션과 VIX의 관계
변동성 활용: 투자자들은 VIX 지수를 통해 시장의 변동성을 파악한 후, 0DTE 옵션 거래에 접근할 수 있습니다. VIX가 높을 때는 0DTE 옵션의 가격이 상승할 가능성이 높아집니다.
헤지 전략: VIX 지수가 상승하는 경우, 0DTE 옵션을 사용하여 기존 포지션을 헤지하는 전략을 사용할 수 있습니다. 이는 시장의 급격한 변동에 대응하기 위한 방법 사람들이 많이 사용하는 방법입니다.
시장 반응
VIX가 높을 때의 반응: VIX가 높아질 때 많은 투자자들이 0DTE 옵션을 활용하여 변동성을 이용한 매매를 시도합니다. (스캘핑 천국이죠..)
안정성이 낮은 시장: VIX가 높은 상황에서는 0DTE 옵션 거래가 더 많은 위험을 동반하므로, 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다.
전략적 활용
스캘핑과 변동성: VIX 지수가 상승하면 0DTE 옵션을 활용한 스캘핑 전략이 유효할 수 있습니다. 가격이 급격히 변동할 때 빠른 거래를 통해 수익을 얻을 수 있습니다.
이벤트 기반 거래: 경제 지표 발표나 기업 실적 발표와 같은 이벤트에 VIX의 변동성을 고려하여 0DTE 옵션을 거래하는 전략도 유효합니다.
결론
0DTE 옵션과 VIX 지수는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 투자자들은 이 두 요소를 함께 고려하여 거래 전략을 세울 수 있습니다. VIX 지수를 통해 시장의 불안감을 파악하고, 0DTE 옵션을 활용해 단기적인 수익을 추구하는 것이 가능합니다.(다만 매우매우 어렵다...)